Tinh tuý của LC Dynamic nằm ở việc tách bạch hai quyết định: mua cổ nào và nắm bao nhiêu. Một bộ máy xếp hạng momentum đa khung thời gian luôn bám đúng những cổ phiếu đang dẫn sóng, còn năm trạng thái thị trường tự tăng giảm tỷ trọng theo sức khoẻ dòng tiền. Tất cả lặp lại đều đặn mỗi tuần, bằng kỷ luật thay cho cảm tính.
Từ đầu 2025 tới nay, một đồng vốn đi cùng LC Dynamic (đã trừ phí giao dịch) đã sinh lời 86%, gần gấp 2.2 lần thị trường chung. Không nhờ đoán đỉnh đáy, mà nhờ kiên trì nắm đúng cổ dẫn sóng và biết hạ tay khi rủi ro lớn dần.
Điểm regime chấm từ lãi suất, xu hướng tổng hợp (giảm phụ thuộc chỉ số vốn hoá để tránh méo bởi vài trụ lớn), độ rộng và an toàn giá đo bằng chính hành động thị trường. Điểm rơi vào mức nào thì ấn định trần vốn cho mức đó. Thị trường càng khoẻ, tay càng mở.
Những lần hệ vào đúng cổ dẫn sóng. Lợi nhuận tính trọn thương vụ, từ tuần vào tới tuần ra.
Danh mục thực tế của hệ tại thời điểm hiện tại, làm mới mỗi tuần theo kỷ luật. Mỗi mã ghi rõ ngày vào, giá vào, giá hiện tại và lãi/lỗ. Phần vốn chưa giải ngân được giữ tiền mặt, chờ trạng thái thị trường cho phép tấn công.
So trên cùng một cỗ máy: mua và giữ thị trường, nắm đều rổ tuyển chọn, và chiến lược đầy đủ có 5 trạng thái quản trị rủi ro. Chi phí tính đủ: phí, thuế bán, trượt giá.
| Cấu hình | Tổng | CAGR | Sụt sâu nhất | Sharpe | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX (mua và giữ) | +38% | 23.5% | -12.4% | 1.19 | 1.90 |
| Rổ 164 cổ nắm đều | +10% | 6.2% | -18.8% | 0.41 | 0.33 |
| Full: 5 trạng thái + 6 phanh | +86% | 49.1% | -9.8% | 2.20 | 5.00 |