Tinh tuý của LC Dynamic nằm ở việc tách bạch hai quyết định: mua cổ nào và nắm bao nhiêu. Một bộ máy xếp hạng momentum đa khung thời gian luôn bám đúng những cổ phiếu đang dẫn sóng, còn năm trạng thái thị trường tự tăng giảm tỷ trọng theo sức khoẻ dòng tiền. Tất cả lặp lại đều đặn mỗi tuần, bằng kỷ luật thay cho cảm tính.
Một đồng vốn đi cùng LC Dynamic từ 2019 tới nay đã nhân lên hơn 14 lần, bỏ xa thị trường chung. Không phải nhờ đoán đỉnh đáy, mà nhờ kiên trì nắm đúng cổ dẫn sóng và biết hạ tay khi rủi ro lớn dần.
Điểm regime chấm từ lãi suất, xu hướng, độ rộng và căng thẳng thị trường. Điểm rơi vào mức nào thì ấn định trần vốn được nắm cho mức đó. Thị trường càng khoẻ, tay càng mở.
Những lần hệ vào đúng cổ dẫn sóng. Lợi nhuận tính trọn thương vụ, từ tuần vào tới tuần ra.
Danh mục thực tế của hệ tại thời điểm hiện tại, làm mới mỗi tuần theo kỷ luật. Mỗi mã ghi rõ ngày vào, giá vào, giá hiện tại và lãi/lỗ. Phần vốn chưa giải ngân được giữ tiền mặt, chờ trạng thái thị trường cho phép tấn công.
So trên cùng một cỗ máy: mua và giữ thị trường, nắm đều rổ tuyển chọn, và chiến lược đầy đủ có 5 trạng thái quản trị rủi ro.
| Cấu hình | Tổng | CAGR | Sụt sâu nhất | Sharpe | Calmar |
|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX (mua và giữ) | +80% | 9.3% | -37.6% | 0.54 | 0.25 |
| Rổ 159 cổ nắm đều | +375% | 26.6% | -41.4% | 0.97 | 0.64 |
| Full: 5 trạng thái + phanh | +1330% | 49.3% | -17.5% | 1.89 | 2.82 |